KMITL Innovation Expo 2026 LogoKMITL 66th Anniversary Logo

Application of Machine Learning, Stochastic Process, and Game Theory in Short-Term Financial Asset Investment Strategies

Abstract

This project focuses on the study and development of a short-term investment framework via gold trading in the foreign exchange market. Machine learning techniques are applied to analyze and forecast pricing trends. Moreover, we develop the system using a stochastic process to determine optimal stop-loss points, with the aim of maximizing expected returns. Additionally, we apply game theory to guide the decision-making process regarding order holding or closure. The system is implemented and tested on the MetaTrader 5 (MT5) platform. This project outlined the clear process that includes data preparation, machine learning model training, probabilistic modeling of gold price movements, stop-loss strategy formulation, strategic decision modeling based on game theory, the development of an automated trading program, and backtesting to evaluate system performance.

Objective

การลงทุนระยะสั้น คือ การพยากรณ์ว่าราคาในอนาคตอันใกล้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปริมาณ เท่าไรและเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาที่จะเกิดขึ้น ยิ่งการพยากรณ์มีความแม่นยำมาก ก็จะยิ่งได้ ผลตอบแทนมากตาม ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาการลงทุนระยะสั้นในรูปแบบ Price Action ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลราคาในอดีตมีความเพียงพอในการทำนายแนวโน้มราคาในอนาคต โดยไม่ จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (indicator) เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คำนวณมาจาก ข้อมูลราคาในอดีตเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยี Deep Learning มาใช้ในการ สร้างแบบจำลองที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูลราคาในอดีตเพื่อทำการพยากรณ์แนวโน้มราคาตลาดใน อนาคต และนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดจุด take profit อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ เลือกใช้ Deep Learning มีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลเชิงซ้อน รวมถึงความสามารถในการจับความสัมพันธ์เชิงลึกของข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยวิธีการทั่วไป นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาแนวคิด Drunkard Walk ซึ่งได้ถูกในไปใช้หา ความน่าจะเป็นที่คนเมาจะเดินกลับถึงบ้านหรือเดินกลับไปที่สถานบันเทิงจากความน่าจะเป็นที่คนเมา จะเดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาและการประยุกต์ใช้ Absorbing Markov Chain เพื่อวิเคราะห์ ความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของกราฟราคา โดยแนวคิดนี้สามารถนำมาใช้ในการคำนวณความ น่าจะเป็นที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปถึงจุด take profit หรือ stop loss ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในการพัฒนาแบบจำลองที่สามารถคำนวณค่า ผลตอบแทนเฉลี่ยเพื่อช่วยในการกำหนดจุด stop loss ที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น จากประสบการณ์ใน การเทรดจริง ผู้วิจัยได้พบเจอปัญหาในการตัดสินใจเมื่อคำสั่งเทรดยังคงเปิดอยู่และไม่สามารถประเมิน ได้ชัดเจนว่าควรปิดคำสั่งเทรดก่อน หรือรอให้ราคาถึงจุดที่ตั้งไว้ หากปิดคำสั่งก่อนและราคากลับไปถึง จุด stop loss การตัดสินใจนั้นถือว่าถูกต้อง แต่หากราคาถึงจุด take profit การตัดสินใจนั้นก็จะถือ ว่าผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกนำแนวคิดจากทฤษฎีเกม (Game Theory) มาช่วยในการวางกลยุทธ์ การตัดสินใจที่เหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์แบบผสม (Mixed Strategy) และการวิเคราะห์การแจกแจง ความน่าจะเป็นของกราฟราคา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Other Innovations

Lucky Lakshmi

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

Lucky Lakshmi

Here, We Luckier in Love Everyday". Introducing you a Lakshmi 2025 Edition. Amidst the buzz of the mall, take charge of your love destiny—because fate is so last season.

Read more
Effect of Seed Priming Technique with Chaetomorpha sp. on Germination and Seedlings Growth of Chili

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Effect of Seed Priming Technique with Chaetomorpha sp. on Germination and Seedlings Growth of Chili

This study investigated the effects of seed priming with Chaetomorpha sp. seaweed extract on seed germination and seedling growth of chili pepper. The objective was to examine the influence of seaweed extract concentrations on seed germination and seedling development. Seeds were primed in different concentrations of Chaetomorpha sp. extract, compared with a control treatment. The experiment was conducted using a completely randomized design with four replications. Results showed that seed priming with seaweed extract enhanced seed germination characteristics. Primed seeds exhibited improved germination percentage, germination index, and germination rate compared to the control. Additionally, seedlings from primed seeds showed enhanced root and shoot development. This study demonstrates the potential of Chaetomorpha sp. extract as a promising seed priming agent for improving chili pepper seed quality, which can be applied in the production of high-quality chili pepper seedlings.

Read more
A Study of Sound Absorption Material Using Rubber Powder from Old Tires

คณะวิศวกรรมศาสตร์

A Study of Sound Absorption Material Using Rubber Powder from Old Tires

In Thailand, the quantity of old tires has been increasing annually, posing a significant environmental challenge due to their non-biodegradable material. However, old tires contain an internal porous structure, which suggests their potential application as sound-absorbing materials. Porosity is a key characteristic that enables materials to trap sound waves, making them effective for noise reduction. Therefore, this study aims to investigate and develop sound-absorbing materials from old tire rubber powder. The methodology involved mixing old tire powder with fresh latex at a ratio of 1:2, followed by drying at a temperature of 120°C for four hours. Subsequently, the physical properties influencing sound absorption, including density, porosity, and water absorption, were analyzed. The results indicated that the sound-absorbing material produced from old tire rubber powder showed a density of 0.96 g/cm³, a porosity value of 0.45, and a water absorption of 11.03%. Therefore, the findings suggest that old tire rubber powder has the potential to be effectively utilized as a sound-absorbing material.

Read more