KMITL Innovation Expo 2025 Logo

Application of Machine Learning, Stochastic Process, and Game Theory in Short-Term Financial Asset Investment Strategies

Abstract

This project focuses on the study and development of a short-term investment framework via gold trading in the foreign exchange market. Machine learning techniques are applied to analyze and forecast pricing trends. Moreover, we develop the system using a stochastic process to determine optimal stop-loss points, with the aim of maximizing expected returns. Additionally, we apply game theory to guide the decision-making process regarding order holding or closure. The system is implemented and tested on the MetaTrader 5 (MT5) platform. This project outlined the clear process that includes data preparation, machine learning model training, probabilistic modeling of gold price movements, stop-loss strategy formulation, strategic decision modeling based on game theory, the development of an automated trading program, and backtesting to evaluate system performance.

Objective

การลงทุนระยะสั้น คือ การพยากรณ์ว่าราคาในอนาคตอันใกล้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปริมาณ เท่าไรและเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาที่จะเกิดขึ้น ยิ่งการพยากรณ์มีความแม่นยำมาก ก็จะยิ่งได้ ผลตอบแทนมากตาม ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาการลงทุนระยะสั้นในรูปแบบ Price Action ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลราคาในอดีตมีความเพียงพอในการทำนายแนวโน้มราคาในอนาคต โดยไม่ จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (indicator) เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คำนวณมาจาก ข้อมูลราคาในอดีตเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยี Deep Learning มาใช้ในการ สร้างแบบจำลองที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูลราคาในอดีตเพื่อทำการพยากรณ์แนวโน้มราคาตลาดใน อนาคต และนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดจุด take profit อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ เลือกใช้ Deep Learning มีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลเชิงซ้อน รวมถึงความสามารถในการจับความสัมพันธ์เชิงลึกของข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยวิธีการทั่วไป นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาแนวคิด Drunkard Walk ซึ่งได้ถูกในไปใช้หา ความน่าจะเป็นที่คนเมาจะเดินกลับถึงบ้านหรือเดินกลับไปที่สถานบันเทิงจากความน่าจะเป็นที่คนเมา จะเดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาและการประยุกต์ใช้ Absorbing Markov Chain เพื่อวิเคราะห์ ความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของกราฟราคา โดยแนวคิดนี้สามารถนำมาใช้ในการคำนวณความ น่าจะเป็นที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปถึงจุด take profit หรือ stop loss ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในการพัฒนาแบบจำลองที่สามารถคำนวณค่า ผลตอบแทนเฉลี่ยเพื่อช่วยในการกำหนดจุด stop loss ที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น จากประสบการณ์ใน การเทรดจริง ผู้วิจัยได้พบเจอปัญหาในการตัดสินใจเมื่อคำสั่งเทรดยังคงเปิดอยู่และไม่สามารถประเมิน ได้ชัดเจนว่าควรปิดคำสั่งเทรดก่อน หรือรอให้ราคาถึงจุดที่ตั้งไว้ หากปิดคำสั่งก่อนและราคากลับไปถึง จุด stop loss การตัดสินใจนั้นถือว่าถูกต้อง แต่หากราคาถึงจุด take profit การตัดสินใจนั้นก็จะถือ ว่าผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกนำแนวคิดจากทฤษฎีเกม (Game Theory) มาช่วยในการวางกลยุทธ์ การตัดสินใจที่เหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์แบบผสม (Mixed Strategy) และการวิเคราะห์การแจกแจง ความน่าจะเป็นของกราฟราคา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Other Innovations

Augmented reality media integrated with metaverse to develop English Phonics

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Augmented reality media integrated with metaverse to develop English Phonics

This aimed to 1) develop an effective augmented reality (AR) media integrated with the metaverse to enhance English phonics and communication skills. 2) To evaluate English pronunciation skills using augmented reality media integrated with the metaverse, and 3) To assess English communication skills through interactions within the metaverse. The sample group comprised 120 Grade 4 students from two classrooms in the first semester of the 2024 academic year, selected through cluster random sampling and divided into experimental and control groups. The research instruments included AR media sets, media quality assessment forms, phonics tests, and English communication skills assessment forms, administered before and after the learning intervention. Data analysis employed mean (x ̅), standard deviation (S), t-tests for independent samples, and one-way analysis of variance (Multivariate Analysis of Variance: One-Way MANOVA) to compare mean score differences between the experimental and control groups. Results indicated that the overall quality of the AR media kit with the metaverse was rated at a very high level (x ̅= 4.80, S.D. = 0.12). Evaluating specific aspects showed that the content quality was at the highest level (x ̅= 4.92, S.D. = 0.07), while the media production technique also rated highly (x ̅ = 4.70, S.D. = 0.17). Furthermore, the English pronunciation and communication skills of the Grade 4 students using the AR media with the metaverse were significantly higher after the intervention compared to before, the overall quality of the AR media integrated with the metaverse was rated at the highest level (x ̅= 4.80, S.D. = 0.12). For individual aspects, content quality was rated at the highest level (x ̅= 4.92, S.D. = 0.07), and media production techniques were also rated at the highest level (x ̅ = 4.70, S.D. = 0.17). Comparing the mean scores of English pronunciation and communication skills between the two groups, it was found that the experimental group using AR media integrated with the metaverse demonstrated significantly higher English pronunciation skills than the control group (F(1, 89) = 3261.422, p = 0.001, Partial η² = 0.98). Additionally, the experimental group exhibited significantly higher English communication skills than the control group (F(1, 89) = 4239.365, p = 0.001, Partial η² = 0.98). These results aligned with the research hypothesis that "Grade 4 students’ English pronunciation and communication skills post-learning with AR media integrated with the metaverse would significantly improve compared to their pre-learning levels at the .05 level of significance.

Read more
Design of a Processing Room for Red Pork Offal

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Design of a Processing Room for Red Pork Offal

This project aims to propose a design for a red offal processing room in a pork processing plant that processes 500 pigs per day or 80 pigs per hour. Each pig weighs approximately 105 kilograms, with 3.47% of the weight consisting of red offal. The process involves separating liver, gall bladder, heart, lungs, spleen, and kidneys as required. These parts are then chilled in cold water to reduce their temperature to below 7°C before packaging and sealing. Sorting is based on the number of pieces and weight, depending on the type of product. The processing times of sorting chilling and packaging vary depending on the product's type and size. The design was developed using data collected from the current production line and referenced standards. The room layout was planned using Systematic Layout Planning (SLP) principles to analyze activity relationships within the room and define functional areas. Equipment sizes and the required number of operators were calculated to ensure optimal use of space. The red offal processing room was designed with an area of 56 square meters. After the layout design was completed, a 3D model was created using SketchUp 2024, and the workflow and operations were simulated and analyzed using Flexsim 2024

Read more
Designing a portable and sound-confining space

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

Designing a portable and sound-confining space

This project studies how to design a portable, sound-confining space that allows users to practice using their voices without disturbing the surroundings.

Read more