KMITL Expo 2026 LogoKMITL 66th Anniversary Logo

การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง กระบวนการเฟ้นสุ่ม และ ทฤษฎีเกมในกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นในสินทรัพย์ทางการเงิน

รายละเอียด

โครงงานนี้มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาระบบการลงทุนระยะสั้นโดยซื้อขายทองคำในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของกราฟราคา ระบบที่พัฒนานี้ใช้กระบวนการเฟ้นสุ่ม (Stochastic Process) ในการกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อเพิ่มค่าผลตอบแทนที่คาดหวังสูงสุด และใช้แนวคิดจากทฤษฎีเกม (Game Theory) ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการถือครองหรือปิดคำสั่งซื้อขาย (Orders) ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาและทดสอบบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) โดยโครงงานนี้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การฝึกสอนโมเดลเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างแบบจำลองเพื่อประมาณการแจกแจงของทิศทางราคาทองคำ การกำหนดกลยุทธ์การวางจุดตัดขาดทุน การออกแบบแบบจำลองการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตามทฤษฎีเกม ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ และการทดสอบย้อนหลังเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ

วัตถุประสงค์

การลงทุนระยะสั้น คือ การพยากรณ์ว่าราคาในอนาคตอันใกล้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปริมาณ เท่าไรและเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาที่จะเกิดขึ้น ยิ่งการพยากรณ์มีความแม่นยำมาก ก็จะยิ่งได้ ผลตอบแทนมากตาม ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาการลงทุนระยะสั้นในรูปแบบ Price Action ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลราคาในอดีตมีความเพียงพอในการทำนายแนวโน้มราคาในอนาคต โดยไม่ จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (indicator) เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คำนวณมาจาก ข้อมูลราคาในอดีตเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยี Deep Learning มาใช้ในการ สร้างแบบจำลองที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูลราคาในอดีตเพื่อทำการพยากรณ์แนวโน้มราคาตลาดใน อนาคต และนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดจุด take profit อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ เลือกใช้ Deep Learning มีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลเชิงซ้อน รวมถึงความสามารถในการจับความสัมพันธ์เชิงลึกของข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยวิธีการทั่วไป นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาแนวคิด Drunkard Walk ซึ่งได้ถูกในไปใช้หา ความน่าจะเป็นที่คนเมาจะเดินกลับถึงบ้านหรือเดินกลับไปที่สถานบันเทิงจากความน่าจะเป็นที่คนเมา จะเดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาและการประยุกต์ใช้ Absorbing Markov Chain เพื่อวิเคราะห์ ความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของกราฟราคา โดยแนวคิดนี้สามารถนำมาใช้ในการคำนวณความ น่าจะเป็นที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปถึงจุด take profit หรือ stop loss ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในการพัฒนาแบบจำลองที่สามารถคำนวณค่า ผลตอบแทนเฉลี่ยเพื่อช่วยในการกำหนดจุด stop loss ที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น จากประสบการณ์ใน การเทรดจริง ผู้วิจัยได้พบเจอปัญหาในการตัดสินใจเมื่อคำสั่งเทรดยังคงเปิดอยู่และไม่สามารถประเมิน ได้ชัดเจนว่าควรปิดคำสั่งเทรดก่อน หรือรอให้ราคาถึงจุดที่ตั้งไว้ หากปิดคำสั่งก่อนและราคากลับไปถึง จุด stop loss การตัดสินใจนั้นถือว่าถูกต้อง แต่หากราคาถึงจุด take profit การตัดสินใจนั้นก็จะถือ ว่าผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกนำแนวคิดจากทฤษฎีเกม (Game Theory) มาช่วยในการวางกลยุทธ์ การตัดสินใจที่เหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์แบบผสม (Mixed Strategy) และการวิเคราะห์การแจกแจง ความน่าจะเป็นของกราฟราคา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นวัตกรรมอื่น ๆ

ไพรวารี

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

ไพรวารี

ผลิตภัณฑ์ "ไพรวารี" คือเครื่องดื่มเจลลี่สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักและส่งเสริมสุขภาพด้วยคุณค่าจากสมุนไพรไทย 4 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง ดอกคำฝอย เก๊กฮวย และมะระขี้นก ซึ่งอุดมด้วยสารสำคัญ เช่น Flavonoid, Beta-Carotene และ Anthocyanin ที่ช่วยลดไขมันในเลือด ป้องกันการอักเสบ และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์นี้เน้นความสะดวกและตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น Inverse และ External Gelation เพื่อสร้างเม็ดสเฟียร์ที่กักเก็บสารสำคัญ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังคำนึงถึงความยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยในชุมชน

โครงการวิจัยการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าสามล้อโดยการประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อตกแต่งทดแทนการใช้สีเคมี

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

โครงการวิจัยการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าสามล้อโดยการประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อตกแต่งทดแทนการใช้สีเคมี

-

การพัฒนาวัสดุปูพื้นระบายน้ำได้จากตะกรันเหลือทิ้ง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

การพัฒนาวัสดุปูพื้นระบายน้ำได้จากตะกรันเหลือทิ้ง

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาวัสดุปูพื้นระบายน้ำได้จากตะกรันเหลือทิ้ง มีวัตถุประสงค์ในการนำตะกรันเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและช่วยลดปัญหาน้ำท่วมน้ำขังหรือแอ่งน้ำได้ โดยปัจจุบันตะกรันที่เหลือจากการถลุงเหล็กหรือหลอมเหล็กมักถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง เช่น ผิวทางถนน อย่างไรก็ตาม ตะกรันเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ทำให้น้ำซึมผ่านได้ยาก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำไม่ดี โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุปูพื้นให้มีความแข็งแรงและสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น โดยการปรับโครงสร้างทางกายภาพหรือการเติมสารเคมี เช่น HPMC เพื่อช่วยเพิ่มช่องว่างในการซึมน้ำและระบายน้ำได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ การใช้ตะกรันเหลือทิ้งไม่เพียงช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด