เจ้าของนวัตกรรม
นาย สิรวิชญ์ พรพิพัฒน์พงศ์
นักศึกษา
Details
โครงงานนี้มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาระบบการลงทุนระยะสั้นโดยซื้อขายทองคำในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของกราฟราคา
โครงงานนี้มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาระบบการลงทุนระยะสั้นโดยซื้อขายทองคำในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของกราฟราคา ระบบที่พัฒนานี้ใช้กระบวนการเฟ้นสุ่ม (Stochastic Process) ในการกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อเพิ่มค่าผลตอบแทนที่คาดหวังสูงสุด และใช้แนวคิดจากทฤษฎีเกม (Game Theory) ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการถือครองหรือปิดคำสั่งซื้อขาย (Orders) ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาและทดสอบบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) โดยโครงงานนี้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ตั้งแต่:
- การเตรียมข้อมูล
- การฝึกสอนโมเดลเรียนรู้ของเครื่อง
- การสร้างแบบจำลองเพื่อประมาณการแจกแจงของทิศทางราคาทองคำ
- การกำหนดกลยุทธ์การวางจุดตัดขาดทุน
- การออกแบบแบบจำลองการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตามทฤษฎีเกม
- การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ และการทดสอบย้อนหลังเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
Objective
พัฒนาโมเดลลงทุนระยะสั้นด้วย Deep Learning, ประยุกต์ใช้ Absorbing Markov Chain เพื่อกำหนดจุดตัดขาดทุน, และใช้ทฤษฎีเกมช่วยตัดสินใจซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยง
- พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพโมเดลการลงทุนระยะสั้นโดยใช้เทคนิค Deep Learning เพื่อช่วยในการทำนายแนวโน้มราคาตลาดในอนาคต โดยศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลราคาในอดีต และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดจุดซื้อขาย (take profit และ stop loss) อย่างแม่นยำ
- ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิด Absorbing Markov Chain ในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของราคาที่จะถึงจุด take profit หรือ stop loss เพื่อช่วยในการกำหนดจุด stop loss อย่างมีหลักเกณฑ์และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดได้อย่างยืดหยุ่น
- นำทฤษฎีเกมและกลยุทธ์แบบผสม (Mixed Strategy) มาประยุกต์ใช้ ในการช่วยตัดสินใจระหว่างการปิดคำสั่งซื้อขายก่อนหรือการรอให้ถึงจุดที่กำหนด โดยพิจารณาจากการแจกแจงความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของกราฟราคา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจและลดความเสี่ยงในการลงทุน
- ประเมินผลการใช้โมเดลที่พัฒนาในการจำลองการเทรดจริง เพื่อศึกษาว่าเทคนิคที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ได้จริงในสภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด